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不等式 - 琴声不等式

英才学习-阿江8个月前 (03-26)高等不等式486

琴声不等式(Chernoff bound)是概率论中一个经典的不等式,它给出了一组独立随机变量的和超出其期望值的概率的一个上界。具体来说,设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 $n$ 个独立的随机变量,且对于每个 $i$,$X_i$ 取值在 $[0,1]$ 区间内。设 $S = X_1 + X_2 + \dots + X_n$,则对于任意 $t > 0$,琴声不等式给出了下式的一个上界:

$$\Pr(S \geq (1+t)\mu) \leq e^{-\frac{t^2\mu}{2+t}}$$

其中 $\mu = \mathbb{E}[S] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_n]$ 是 $S$ 的期望值。等式成立当且仅当 $X_1 = X_2 = \cdots = X_n$。

琴声不等式在概率论、统计学、计算机科学等领域中都有广泛的应用,例如:

在概率论中,琴声不等式可以用来证明很多概率上的结果,如大数定理、中心极限定理等。

在统计学中,琴声不等式可以用来估计样本均值和总体均值之间的误差,以及估计样本大小对于总体均值的置信度。

在计算机科学中,琴声不等式可以用来分析随机算法的运行时间和正确性,以及设计概率算法的正确性和效率。

总之,琴声不等式是概率论和相关领域中一个重要的工具,它可以帮助我们理解和分析各种概率事件和算法的性能。

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